Novembro 2018 Aqui está a seleção mensual de Tradersrsquo Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e em outras questões. Outro código que aparece nos artigos deste número é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. Login requer seu sobrenome e número de assinatura (do rótulo). Uma vez logado, desloque-se para abaixo da área de sistemas de negociação ldquoOptimized até ver ldquoCode de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigitar código para assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise. Basta ldquoselectrdquo o texto desejado, realçando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar para a frente e para trás entre uma janela do aplicativo ea página da web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As sugestões do mês incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION: ZERO-LAG EMA Em ldquoZero Lag (Bem, Quase) rdquo nesta edição, os autores John Ehlers e Ric Way apresentam seu indicador e estratégia de zero-lag. Adaptamos seu Ema de zero atraso estendendo a funcionalidade em um indicador de gráfico adicional chamado ldquoZeroLagEMAInd2rdquo (consulte o código a seguir). Foi adicionado um alerta para que o usuário possa ser alertado quando ocorre um cruzamento das médias e um ponto ShowMe pode ser plotado na detecção de uma travessia. Além disso, a funcionalidade do PaintBar foi adicionada no mesmo indicador para pintar as barras dependendo de qual média (EC ou Ema) é maior. As parcelas de média móvel, pontos ShowMe e PaintBars podem ser ativadas e desativadas por meio das entradas do indicador. Mais notas podem ser encontradas no código. Para baixar o código EasyLanguage para ZeroLagEMAInd2 e o indicador e estratégia de Ema de zero atraso original, vá para o TradeStation e EasyLanguage Support Forum (tradtationDiscussionsforum. aspxForumID213) e pesquise o arquivo ldquoEhlersZeroLagEMA. eld. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, ZERO-LAG EMA. Mostrado aqui é um gráfico de barras diário da Microsoft exibindo o indicador ldquoZeroLagEMAInd2rdquo (com todas as parcelas ativadas). A linha amarela é a média da CE (EMA corrigida com o ganho). A linha vermelha é a EMA. Os pontos amarelos e magenta são para o cruzamento das médias móveis, incluindo o requisito de limite descrito por John Ehlers e Ric Way em seu artigo. Finalmente, as barras são pintadas em ciano quando a CE está acima da EMA e vermelha quando a CE está abaixo da EMA. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. WEALTH-LAB: ESTRATÉGIA DE ZERO-LAG Esperamos que o filtro EC de zero atraso apresentado por John Ehlers e Ric Way em seu artigo nesta edição, ldquoZero Lag Bem, Quase), rdquo se torna uma adição ao arsenal traderrsquos. Para ser empregado em uma estratégia Wealth-Lab, tudo o que é preciso é instalar (ou atualizar se você já fez isso já) a biblioteca TascIndicators do site de riqueza-laboratório. Nossos testes do sistema sempre-no-mercado descrito no artigo em diversas carteiras diversificadas mostram que ele tem potencial, mas pode beneficiar de maior otimização e refinamento. Figura 2: WEALTH-LAB, ESTUDO DE ZERO-LAG. Aqui está uma amostra Wealth-Lab Developer gráfico (60 minutos), mostrando o filtro CE aplicado a outubro de 2018 petróleo bruto. Itrsquos agradar para ver como este indicador responsivo, líder indica as tendências, mas os comerciantes nunca devem subestimar a quantidade de tempo gasto pelos mercados em intervalo de negociação e fases de consolidação. Como pode ser visto na tabela de óleo bruto na Figura 2, o filtro de menor erro (a linha verde em sua metade superior) está fazendo um bom trabalho descartando os sinais de baixa probabilidade, mas falta alguns aqui e ali. Para melhorar o desempenho, a adição de algum outro filtro para detectar condições não-tendência pode ser apropriado. E SIGNAL: ESTRATEGIA ZERO-LAG Para este mês, Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu duas fórmulas, ldquoZeroLagEC. efsrdquo e ldquoZeroLagECStrategy. efs, rdquo com base no código fórmula do artigo nesta edição por John Ehlers e Ric Way intitulado ldquoZero Lag (Bem, Quase).rdquo Os estudos contêm parâmetros de fórmula para definir o comprimento eo limite de ganho. Que pode ser configurado através da janela Edit Studies (menu Advanced Chart). A fórmula de estratégia é configurada para backtesting com base na estratégia fornecida no artigo Ehlers e Wayrsquos e contém um parâmetro de fórmula adicional para definir: o valor limite da estratégia. Figura 4: eSIGNAL, ESTRATÉGIA DE ZERO-LAG Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum da Efs Library Discussion Board em O link Fóruns no esignalcentral ou visite o nosso Efs KnowledgeBase em esignalcentralsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (Efs) também estão disponíveis para copiar e colar do site Stocks amp Commodities em Traders. AMBLROKER: ESTRATÉGIA ZERO-LAG Implementar a média móvel zero-lag apresentada por John Ehlers e Ric Way em seu artigo nesta edição é direta em AmiBroker Formula Language. Uma fórmula pronta para uso para o artigo é apresentada na Listagem 1. O código inclui o código do indicador e uma estratégia de negociação com base em uma média de desfasamento zero como apresentado no artigo. A fórmula pode ser usada na janela de análise automática (para backtesting) e como um gráfico. Para usá-lo, digite a fórmula no Editor Afl e, em seguida, pressione o botão ldquoInsert Indicatorrdquo para ver o gráfico ou pressione ldquoBacktestrdquo para executar um teste histórico da estratégia. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. Figura 5: AMIBROKER, ZERO-LAG INDICATOR. Mostrado aqui é um gráfico diário de MSFT (verde) com uma média móvel exponencial de 32 barras (linha vermelha) e uma linha EC (erro-corrigido) (comprimento32, limite de ganho22), reproduzindo o gráfico do artigo de John Ehlers e Ric Wayrsquos. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: ESTRATÉGIA ZERO-LAG O indicador zero-lag de John Ehlers e Ric Wayrsquos artigo já foi disponibilizado na StockFinder versão 5 indicador biblioteca. Você pode adicionar o indicador ao gráfico clicando no botão ldquoAdd IndicatorConditionrdquo ou simplesmente digitando ldquozero lagrdquo e escolhendo-o na lista de indicadores disponíveis (Figura 6). Figura 6: STOCKFINDER, ESTUDO DE ZERO-LAG. A linha vermelha é a EMA ea linha amarela é a linha EC (corrigida de erro). O indicador foi construído usando o RealCode, que é baseado na estrutura Microsoft VisualBasic e usa a sintaxe de linguagem Visual Basic (VB). RealCode é compilado em um assembly e executado pelo aplicativo StockFinder. Para fazer o download do software StockFinder e obter uma versão de avaliação gratuita, vá para StockFinder. O indicador zero-lag descrito no artigo por John Ehlers e Ric Way nesta edição pode ser facilmente implementado em NeuroShell Trader usando NeuroShell Traderrsquos capacidade de chamar Programas externos. Os programas podem ser escritos em linguagens de programação padrão, como C, C, Power Basic ou Delphi. Depois de mover o código EasyLanguage dado no artigo para a sua linguagem de programação preferida e criar um Dll. Você pode inserir o indicador de atraso zero resultante da seguinte maneira: Selecione ldquoNew Indicatorhelliprdquo no menu Inserir. Escolha a categoria ldquoExternal Program amp Library Callsrdquo. Selecione o indicador de chamada de Dll externo apropriado. Configure os parâmetros para corresponder à sua Dll. Selecione o botão Concluído. Para recriar o sistema de negociação zero-lag, selecione ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo no menu Inserir e digite o seguinte nos locais apropriados do Assistente de estratégia de negociação: Se você tiver NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados. Depois de testar as estratégias de negociação, use o botão ldquoDetailed Analysishelliprdquo para exibir as estatísticas backtest e trade-by-trade de cada estratégia. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, ESTUDO DE ZERO-LAG. Aqui está uma amostra do gráfico NeuroShell Trader exibindo o indicador de zero-lag e sistema. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de outras Dicas Tradersrsquo anteriores. Um diagrama de amostra é mostrado na Figura 7. TRADERSSTUDIO: ZERO-LAG EMA O código de TradersStudio para o indicador, função e sistema de Ema de zero atraso descrito em ldquoZero Lag (Bem, Quase) rdquo por John Ehlers e Ric Way neste número É fornecida aqui. A versão codificada que eu forneci também inclui o sistema que foi fornecido pelos autores em seu artigo. O sistema está sempre no mercado ou longo ou curto. Para testar o indicador, eu corri um período mais longo (111996 a 9131910) em Msft usando os parâmetros sugeridos authorsrso. A curva de patrimônio resultante é mostrada na Figura 8. Também testei usando os mesmos parâmetros e períodos de teste em Qqqq e em uma carteira de 76 ações líquidas do Nasdaq, muitas das quais estão no Nasdaq 100. Os resultados destes dois testes adicionais são mostrados Nas Figuras 9 e 10, respectivamente. Todos os testes negociaram uma constante de 200 ações de cada ação e aplicada rodada volta derrapagem e uma comissão de 6 por ação. Figura 8: TRADERSSTUDIO, SISTEMA ZERO-LAG EM MSFT. Apresenta-se aqui uma amostra de curva de equidade para o sistema de atraso zero em MSFT para o período de 111996 a 9132018. Figura 9: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM ON QQQQ. Mostramos aqui uma amostra de curva de equidade para o sistema de defasagem zero no QQQQ para o período de 111996 a 9132018. Figura 10: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM NASDAQ. Mostrado aqui é uma amostra de curva de equidade para o sistema zero lag em uma carteira de 76 ações NASDAQ para o período de 111996 a 9132018. O código Aiq para Martin J. Pringrsquos Especial K indicador de seu artigo de janeiro de 2009 em SampC, ldquoIdentifying And Timing With O Special K, rdquo é fornecido aqui. Na Figura 11, eu mostro o indicador K Especial em um gráfico do Qqqq Etf. Os crossovers no indicador parecem chamar voltas significativas do mercado. Figura 11: SISTEMAS AIQ, INDICADOR ESPECIAL K INDICAÇÃO. Aqui está um gráfico de exemplo do QQQQ ETF com o indicador K especial. TRADECISION: ESTRATÉGIA ZERO-LAG Em seu artigo nesta edição, ldquoZero Lag (bem, quase), rdquo John Ehlers e Ric Way investigaram como remover uma quantidade selecionada de lag de uma média móvel exponencial e, em seguida, usar o filtro de uma forma eficaz Estratégia de negociação. Para replicar a estratégia na Tradecision usando o Tradecisionrsquos Indicator Builder, configure primeiro o código ZeroLag com o seguinte código: Em seguida, usando Tradecisionrsquos Strategy Builder, configure a estratégia ZeroLag usando o seguinte código: Para importar essa estratégia para a Tradecision, acesse a área ldquoTradersrsquo Dicas de Tasc Magazinerdquo em tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm ou copiar o código do site Stocks Amp Commodities em comerciantes. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: TRADECISION, INDICADOR DE ZERO-LAG E ESTRATÉGIA SOBRE QQQQ. A CE fornece um indicador avançado que é um parente próximo da EMA. Em geral, quando a CE está acima da EMA, o estoque está em um modo de touro, e quando a CE está abaixo da EMA, o estoque é de baixa. NINJATRADER: ESTRATÉGIA ZERO-LAG O ZLag Ema é um indicador e estratégia automatizada discutido por John Ehlers e Ric Way em seu artigo nesta edição, ldquoZero Lag (Bem, Quase), rdquo e agora foi disponibilizado para download em ninjatraderSCNovember2018SC. zip . Uma vez itrsquos baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu Arquivo rarr Utilitários rarr Importar NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este indicador é para NinjaTrader versão 6.5 ou superior. Você pode rever o código fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Estratégia a partir da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando ldquoZLagEMATS. rdquo O código-fonte do indicador está disponível clicando em Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Indicator e selecionando ldquoZLagEMA. rdquo Os indicadores e estratégias de NinjaScript são Dll compilados que são executados nativos, não interpretados, o que oferece o maior desempenho possível. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 13. Figura 13: NINJATRADER, ESTRATÉGIA ZERO-LAG. Esta imagem mostra a estratégia ZLagEMATS aplicada a um gráfico diário da Microsoft (MSFT). Neste artigo, os autores John Ehlers e Ric Way apresentam uma versão especial da média móvel exponencial (Ema). Este Ema pode ser implementado no NeoTicker usando um script Delphi. Retorna dois gráficos e tem dois parâmetros inteiros. O indicador é denominado ldquo Tasc Zero Lagrdquo (Listagem 1) com dois parâmetros inteiros, comprimento e limite de ganho. E traçará tanto a média móvel exponencial regular quanto a média móvel exponencial com correção de erros (EC). Podemos implementar o sistema de crossover de média móvel descrito no artigo usando o indicador de energia NeoTickerrsquos, Backtest EZ. Este indicador incorpora sinais crossover usando fórmulas e permite aos usuários personalizar o tamanho eo método de saída. Para uma versão para download do indicador de zero-lag, bem como o sistema de crossover média móvel, consulte o site do blog NeoTicker (blog. neoticker). Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 14. Figura 14: ESTRATÉGIA NEOTICKER, ZERO-LAG mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: ESTRATÉGIA ZERO-LAG Em ldquoZero Lag (Bem, Quase) rdquo nesta edição, os autores John Ehlers e Ric Way descrever o seu sistema de média móvel exponencial com atraso zero. A Figura 15 mostra o indicador autônomo do emini de dezembro SampP. FIGURA 15: WAVE59, INDICADOR ZERO-LAG O script a seguir implementa esse indicador na Wave59. Como sempre, os usuários do Wave59 podem baixar esses scripts diretamente usando a biblioteca QScript encontrada em wave59library. MdashPatrick J. Stiles Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. onda59 SHARESCOPE: ESTUDO DE ZERO-LAG O código dado aqui é para John Ehlers e Ric Wayrsquos zero lag estratégia. Ele irá adicionar as duas médias móveis para um gráfico de preços e exibir comprar e vender marcadores quando os critérios são atendidos. Consulte a Figura 16 para obter um exemplo do indicador na Cisco. Devido aos limiares que eles sugerem, cruzes donrsquot sempre gerar um sinal. Figura 16: SHARESCOPE, INDICADOR DE ZERO-LAG NA CISCO Você pode baixar este estudo, ou código para um indicador, de sharescript. co. uk. UPDATA: ZERO-LAG INDICADOR E SISTEMA Este Tradersrsquo Dica é baseado no artigo de John Ehlers e Ric Way nesta edição, ldquoZero Lag (Bem, Quase).rdquo Os autores criam um filtro de correção de erros para uma média móvel exponencial (Ema ), Que visa minimizar o efeito lag dos períodos crescentes. Aumentar o parâmetro de ganho de zero muda o filtro de um Ema com atraso para efetivamente zero lag (embora com zero de suavização também). O cruzamento dessas linhas pode ser usado para formar uma estratégia de negociação, com a adição de algum valor limiar para a diferença entre a linha de fechamento e correção de erro. O novo Updata Professional Versão 7 aceita o código escrito em VB e C além do nosso código personalizado amigável. Versões deste indicador e sistema em todos esses idiomas podem ser baixadas clicando no menu Personalizado e, em seguida, System ou Indicator Library. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a problemas de firewall podem colar o código aqui no Editor de Customização do Updata e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 17. FIGURA 17: UPDATA, ZERO-LAG INDICATOR. Este gráfico mostra o indicador de atraso zero (amarelo) ea média móvel exponencial (vermelho) na Microsoft (MSFT). Quando o indicador de zero-lag está acima da média móvel exponencial, itrsquos considerado otimista. VT TRADER: INDICADOR ZERO-LAG Esta Dica Tradersrsquo é baseada em ldquoZero Lag (Bem, Quase) rdquo por John Ehlers e Ric Way nesta edição. Wersquoll está oferecendo o indicador zero-lag para download em nossos fóruns on-line. O código VT Trader e instruções para recriar este indicador são os seguintes: VT Traderrsquos Ribbon rarr Menu Análise técnica rarr Indicadores grupo rarr Indicadores Builder rarr Novo botão Na guia Geral, digite o seguinte texto em cada caixa de texto correspondente: Na variável de entrada S), crie as seguintes variáveis: Na guia Output Variable (s), crie as seguintes variáveis: Na aba Fórmula, copie e cole a seguinte fórmula: Clique no ícone ldquoSaverdquo na barra de ferramentas para concluir a construção do indicador de atraso zero . Para anexar o indicador a um gráfico (Figura 18), clique no botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e selecione ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 112018 - Indicador de intervalo zero da lista de indicadores. Figura 18: TRADER VT, INDICADOR DE ZERO-LAG. Aqui está um exemplo do indicador de zero-lag (verde) e EMA (roxo) anexado a um EURUSD 30-minuto gráfico de candlestick. Para saber mais sobre o VT Trader, visite cmsfx. Aviso de risco: Forex negociação envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. TRADESIGNAL: INDICADOR DE ZERO-LAG O indicador de zero-lag apresentado por John Ehlers em seu artigo nesta edição pode ser facilmente implementado em TradeSignals ferramenta de gráficos on-line gratuito interativo encontrado em TradesignalOnline (Figura 19). Na ferramenta, selecione Nova Estratégia, digite o código no editor de código on-line e salve-o. A estratégia agora pode ser adicionada a qualquer gráfico com uma simples gota de arrasto. Tanto o indicador como a estratégia foram disponibilizados na seção Lexicon do site da TradesignalOnline, onde podem ser importados com um único clique. Figura 19: TRADESIGNAL, ZERO-LAG INDICADOR Mostrado aqui é Tradesignal Online com John Ehlers estratégia de zero-lag em MSFT. Originalmente publicado na edição de novembro de 2018 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Cópia Copyright 2018, Análise Técnica, Inc. Moving Médias Coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Quadrado Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram esses, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2, P n) K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K onde K (12.n) n (n1) 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K em que K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é retardar e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12 16 136. Embora seja bom E smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o WMA de 8 dias: Eu gosto Sim, ele segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para os preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração à nossa WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) ficaria assim: Mal posso esperar Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números. Em seguida, calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias então 8 dias então 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (Em nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos nk 163 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Assim que sobre esse ritual da raiz quadrada eu deixo que como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Isto dá: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Com eu tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER signals. this é a parte principal do zerolag ema Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner painel upperquot, colorBlack), ParamColor (quotInner painel lowerquot, colorBlack) (A, CdO, ColorGreen, colorOrange), (c, CgtO, ColorGreen, colorOrange), StyleCandle) SECTIONBEGIN (faixa quottrending) GraphXSpace20 uptrend PDI () gtMDI () E Sinal () ltMACD () downtrend MDI () gtPDI () E Sinal () gtMACD () Plot (2, define a altura da fita em porcentagem do painel ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1,0), O, H, L, C, Selecte DValue (ROC (C, 1))) Título EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot quot Nome () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Intervalo (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot quot Data () quot quotnquotEncodeColor (10) quotOpen quotO quot , Quotquot H quot, quotl QuotL quot quotC quot Volume. (QuotArialquot, FS, 700, itálico Falso, sublinhado Falso, Verdadeiro) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (quotArialquot, FS, 700, itálico Falso, sublinhado Falso, Verdadeiro) WriteVal (V, 1,0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Market Pricequot) por Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (QuotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. QuotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, itálico False, sublinhado False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxTextOut ( QuotquotDDquot (quotxxquot) quot, Hor5, Ver45) 14-02-2017 10:35 AM Obrigado pela resposta .. mas o que johnehler amibroker código u postado é baseado no limite de ganho, é ajustável. e além disso .. se u usar longo período . Há lag .. eu suponho que johnehler afl código é complicado .. por isso, se queremos usar 10, 20 dias crossover preço elevado. O que deve ser o código .. tenho zlema (10,20, h) atravessar no programa chartalert .. que está me mostrando bons sinais de tendência. com quase um bar lag .. de tendência de alta e tendência de baixa .. obviamente whipsaws estará lá em Ambiente não-tendência .. assim gentilmente tentar ver como usar esse parâmetro em um arquivo afl sem nenhuma fórmula lag..ehler não funciona. Você tenta I checked .. Todos os horários são GMT +2. O horário atual é 07:15 PM.
No comments:
Post a Comment