Mover derivado médio

O documento em questão está disponível no theastuteinvestor. netfIJEFPublishedPaper. pdf A seção relevante é a seção 3 onde é declarado quotUsing calculus, as linhas de tendência de SMA de nove e dois meses são convertidas em um modelo matemático, seguido de descrições de uso nas seções 3.1 E 3.2 ndash babelproofreader 17 de julho 11 às 17:27 Uma média móvel é, por definição, a média de alguns números de pontos de dados anteriores. No caso da função contínua f: mathbb tomathbb, podemos definir a média móvel simples (SMA) com o tamanho da janela mathbb ni w gt 0 para ser a função No caso de uma função discreta g: mathbb tomathbb como provável no caso de Aplicações financeiras, o SMA com tamanho de janela winmathbb é simplesmente Agora, para o caso contínuo, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada do SMA é simplesmente e para o caso discreto, usando o quociente de diferença, temos que Observe que a fórmula Pois a derivada do SMA é a mesma no caso discreto e contínuo. Agora, não consigo explicar a frase usando o cálculo. O papel que você ligou também é um pouco faltando detalhes para eu decifrar o que exatamente os autores tinham em mente. Uma possibilidade, no entanto, é que eles apenas significaram a observação acima: mesmo que os dados financeiros sejam dados de forma discreta, e não continuamente no tempo, temos que, pela observação acima, o seguinte bom fato: Seja g: mathbb tomathbb seja uma função definida Apenas em intervalos de tempo inteiros. E deixe f: mathbb tomathbb ser qualquer extensão contínua arbitrária fixa de g que seja, f é uma função contínua com a propriedade que f (n) g (n) para qualquer número inteiro n. Defina o SMA como acima e calcula seus derivados, então necessariamente barra de corte w (n) D-bar w (n) para qualquer número inteiro n. O que diz que não importa que o cálculo não possa ser aplicado às funções definidas em um domínio discreto ao lidar com SMAs, as imagens discretas e contínuas dão as mesmas respostas quando você os avalia nos timesteps integrais. Introdução da Convergência Média Mínima (MACD) Introdução Desenvolvida por Gerald Appel, Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) é um dos indicadores mais simples e confiáveis ​​disponíveis. MACD usa médias móveis. Que são indicadores de atraso, para incluir algumas características de tendência. Estes indicadores de atraso são transformados em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. O gráfico resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem limites superiores ou inferiores. MACD é um oscilador centrado e aplicam-se as diretrizes para o uso de osciladores centrados. Fórmula MACD A fórmula mais popular para MACD padrão é a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de segurança. Esta é a fórmula que é usada em muitos programas de análise técnica populares, incluindo SharpCharts. E citado na maioria dos livros de análise técnica sobre o assunto. Appel e outros desde então manipularam essas configurações originais para criar um MACD que seja mais adequado para títulos mais rápidos ou mais lentos. O uso de médias móveis mais curtas produzirá um indicador mais rápido e mais responsivo, enquanto o uso de médias móveis mais longas produzirá um indicador mais lento, menos propenso a whipsaws. Para nossos propósitos neste artigo, o tradicional MACD 1226 será usado para explicações. Mais tarde, na série de indicadores, abordaremos o uso de diferentes médias móveis no cálculo de MACD. Das duas médias móveis que compõem MACD, a EMA de 12 dias é a mais rápida e a EMA de 26 dias é mais lenta. Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis. Geralmente, um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho. Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD se move acima do EMA de 9 dias e um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo do EMA de 9 dias. O gráfico Merrill Lynch abaixo mostra a EMA de 12 dias (linha azul fina) com a EMA de 26 dias (linha vermelha fina) superpôs o gráfico de preços. O MACD aparece na caixa abaixo, pois a linha preta grossa e a EMA de 9 dias são a fina linha azul. O histograma representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de 9 dias e negativo quando MACD está abaixo da EMA de 9 dias. O que o MACD faz MACD mede a diferença entre duas médias móveis. Um MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está negociando acima da EMA de 26 dias. Um MACD negativo indica que o EMA de 12 dias está se negociando abaixo do EMA de 26 dias. Se o MACD for positivo e aumentando, então o fosso entre o EMA de 12 dias eo EMA de 26 dias está se ampliando. Isso indica que a taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior do que a taxa de troca para a média móvel mais lenta. O impulso positivo está aumentando e isso seria considerado otimista. Se o MACD for negativo e diminuindo ainda mais, o intervalo negativo entre a média móvel mais rápida (verde) e a média móvel mais lenta (azul) está se expandindo. O impulso descendente está acelerando e isso seria considerado de baixa. Os cruzamentos da linha central MACD ocorrem quando a média móvel mais rápida atravessa a média móvel mais lenta. Este gráfico Merrill Lynch mostra MACD como uma linha preta sólida e sua EMA de 9 dias como a linha azul fina. Mesmo que as médias móveis sejam indicadores de atraso, observe que o MACD se move mais rápido do que as médias móveis. Neste exemplo, com a Merrill Lynch, o MACD também forneceu alguns bons sinais comerciais. Em março e abril, o MACD recusou as duas médias móveis e formou uma divergência negativa antes do pico do preço. Em maio e junho, o MACD começou a se fortalecer e a aumentar, enquanto ambas as médias móveis continuaram a diminuir. E, finalmente, o MACD formou uma divergência positiva em outubro, enquanto ambas as médias móveis registraram novos mínimos. MACD Signos Alvos O MACD gera sinais de alta de três fontes principais: Divergência Positiva Transmissão média em alta tendência Cronômetro de linha central suja Divergência positiva Uma divergência positiva ocorre quando MACD começa a avançar e a segurança ainda está em uma tendência de baixa e faz uma menor reação baixa. MACD pode se formar como uma série de baixas mais altas ou uma segunda baixa que é maior que a baixa anterior. As divergências positivas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são mais confiáveis ​​e conduzem aos maiores movimentos. Ciclo de média móvel em alta velocidade Um cruzamento médio móvel de alta ocorre quando o MACD se move acima de sua linha EMA de 9 dias ou linha de gatilho. Os fluxos de média móvel em alta tendência são provavelmente os sinais mais comuns e, como tal, são os menos confiáveis. Se não for usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, esses cruzamentos podem levar a whipsaws e muitos sinais falsos. Os cruzamentos médios móveis são usados ​​às vezes para confirmar uma divergência positiva. O segundo baixo ou mais baixo de uma divergência positiva pode ser considerado válido quando é seguido por um cruzamento médio móvel de alta. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preços ao crossover da média móvel para garantir que ele irá segurar. Um exemplo de um filtro de preços seria comprar se MACD quebrar acima do EMA de 9 dias e permaneça acima por três dias. O sinal de compra começaria então no final do terceiro dia. Crossover Bullish Centerline Um cruzamento bullish da linha central ocorre quando o MACD se move acima da linha zero e em um território positivo. Esta é uma indicação clara de que o impulso mudou de negativo para positivo, ou de baixa para alta. Após uma divergência positiva e um aumento da média móvel, o cronômetro da linha central pode atuar como um sinal de confirmação. Dos três sinais, o crossover médio móvel é provavelmente o segundo sinal mais comum. Usando uma combinação de sinais Mesmo que alguns comerciantes possam usar apenas um dos sinais acima para formar um sinal de compra ou venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos. No exemplo de Halliburton, todos os três sinais de alta estavam presentes e o estoque ainda avançou outro 20. O estoque formou uma menor baixa no final de fevereiro, mas o MACD formou uma maior baixa, criando assim uma divergência positiva potencial. MACD então formou um cruzamento de alta, movendo-se acima de sua EMA de 9 dias. E, finalmente, o MACD trocou acima de zero para formar um cruzamento de linha otimista. No momento do cruzamento da linha central de alta, o estoque estava negociado em 32 14 e passou acima de 40 imediatamente depois disso. Em agosto, as ações negociadas acima de 50. Os sinais Bearish MACD geram sinais de baixa de três fontes principais. Esses sinais são reflexos espelhados dos sinais de alta: divergência negativa Crescimento médio móvel baixista Cronômetro da linha central baixista Divergência negativa Uma divergência negativa se forma quando a segurança avança ou se move lateralmente e o MACD declina. A divergência negativa no MACD pode assumir a forma de um declínio mais baixo ou direto. As divergências negativas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são mais confiáveis ​​e podem alertar sobre um pico iminente. O gráfico FDX mostra uma divergência negativa quando o MACD formou uma alta mais baixa em maio eo estoque formou uma maior alta ao mesmo tempo. Esta foi uma divergência negativa bastante flagrante e sinalizou que o impulso estava diminuindo. Alguns dias depois, o estoque quebrou a linha de tendência de alta e o MACD formou uma baixa baixa. Existem dois meios possíveis para confirmar uma divergência negativa. Primeiro, o indicador pode formar uma baixa baixa. Esta é uma análise tradicional de pico e porcento aplicada a um indicador. Com a menor baixa e inferior inferior, a tendência ascendente para MACD mudou de alta para baixa. Em segundo lugar, um crossover média móvel de baixa, que é explicado abaixo, pode atuar para confirmar uma divergência negativa. Enquanto o MACD estiver negociando acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho, ele não diminuiu e a parte inferior alta é difícil de confirmar. Quando o MACD quebra abaixo do seu EMA de 9 dias, ele indica que a tendência a curto prazo para o indicador está a enfraquecer e um possível pico interino se formou. Crescimento médio móvel descendente O sinal mais comum para MACD é o crossover médio móvel. Um cruzamento média móvel de baixa ocorre quando o MACD declina abaixo da EMA de 9 dias. Não só esses sinais são mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos. Como tal, os cruzamentos médios móveis devem ser confirmados com outros sinais para evitar whipsaws e leituras falsas. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta e MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho por um período de tempo sustentado. Neste caso, é improvável que uma divergência negativa se desenvolva. É necessário um sinal diferente para identificar uma potencial mudança de impulso. Este foi o caso com MRK em fevereiro e março. O estoque avançado em uma forte tendência ascendente e MACD permaneceu acima de sua EMA de 9 dias por 7 semanas. Quando ocorreu um cruzamento média móvel de baixa, ele sinalizou que o impulso ascendente estava diminuindo. Esse dinamismo lento deveria ter servido de alerta para monitorar a situação técnica para novas pistas de fraqueza. A fraqueza logo foi confirmada quando o estoque quebrou sua linha de tendência de alta e MACD continuou seu declínio e se moveu abaixo de zero. Crescimento da linha central baixista Um cruzamento da linha central de baixa ocorre quando MACD se move abaixo de zero e em território negativo. Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de positivo para negativo, ou de alta para baixa. O crossover da linha central pode atuar como um sinal independente, ou confirmar um sinal prévio, como um cruzamento médio móvel ou uma divergência negativa. Uma vez que MACD atravessa um território negativo, o impulso, pelo menos para o curto prazo, tornou-se descendente. O significado do cronômetro da linha central dependerá também dos movimentos anteriores do MACD. Se o MACD for positivo por muitas semanas, começa a tendência para baixo e depois atravessa um território negativo, seria considerado de baixa. No entanto, se o MACD tenha sido negativo por alguns meses, quebre acima de zero e, em seguida, de volta abaixo, pode ser visto como mais de uma correção. Para avaliar o significado de um crossover de linha central, a análise técnica tradicional pode ser aplicada para verificar se houve uma mudança de tendência, maior ou menor baixa. O gráfico do UIS descreve um cruzamento de linha central de baixa que precedeu uma queda de 25 no estoque que ocorre apenas na borda direita do gráfico. Embora houvesse pouco tempo para agir uma vez que este sinal aparecia, havia outros sinais de advertência logo antes da queda dramática. Após a queda para suporte de linha de tendência. Ocorreu um cruzamento média móvel de baixa dimensão. Quando o estoque se recuperou da queda, o MACD nem sequer quebrou acima da linha de gatilho, indicando um ímpeto de queda fraco. O pico do rali da reação foi marcado por um castiçal de estrela cadente (flecha azul) e uma diferença no volume aumentado (setas vermelhas). Após a diferença, a linha de tendência azul que se estendeu até abril-99 foi quebrada. Além do sinal mencionado acima, o cruzamento da linha central de baixa ocorreu após o MACD ter estado acima de zero por quase dois meses. Desde 20 de setembro, o MACD estava enfraquecendo e o impulso estava diminuindo. A ruptura abaixo de zero atuou como a gota final de um longo processo de enfraquecimento. Combinando sinais Como nos sinais MACD de alta, os sinais baixos podem ser combinados para criar sinais mais robustos. Na maioria dos casos, os estoques caem mais rápido do que aumentaram. Este foi definitivamente o caso com o UIS e apenas dois sinais MACD baixistas estavam presentes. Usando indicadores de impulso como MACD, análises técnicas às vezes podem fornecer indícios de fraqueza iminente. Embora seja impossível prever o tempo e a duração do declínio, ser capaz de detectar fraqueza pode permitir que os comerciantes assumam uma posição mais defensiva. Em 2002, a Intel caiu de 36 acima para menos de 28 em alguns meses. No entanto, parece que o dinheiro inteligente começou a distribuir o estoque antes do declínio real. Olhando para o quadro técnico, podemos detectar evidências dessa distribuição e uma séria perda de impulso. Em dezembro, uma divergência negativa formada no MACD. Chaikin Money Flow tornou-se negativo em 21 de dezembro. Também em dezembro, ocorreu um cruzamento média móvel de baixa em MACD (seta preta). A linha de tendência que se estende até outubro foi quebrada em 20 de dezembro. Um cronômetro de linha baixa para baixa ocorreu em MACD em 10-fev (seta verde). Em 15 de fevereiro, o apoio em 31 12 foi violado (seta vermelha). Para aqueles que esperavam uma recuperação no estoque, o contínuo declínio do impulso sugeriu que a pressão de venda estava aumentando e não estava prestes a diminuir. Hindsight é 2020, mas com um estudo cuidadoso das situações passadas, podemos aprender a ler melhor o presente e a preparar o futuro. Benefícios do MACD Um dos principais benefícios do MACD é que ele incorpora aspectos do impulso e da tendência de um indicador. Como um indicador de tendência, não será errado por muito tempo. O uso de médias móveis garante que o indicador eventualmente acompanhe os movimentos da segurança subjacente. Ao usar médias móveis exponenciais, em oposição às médias móveis simples, alguns dos atrasos foram retirados. Como indicador de impulso, o MACD tem a capacidade de prenunir movimentos na segurança subjacente. As divergências do MACD podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência. Uma divergência negativa indica que o impulso alcista está a diminuir e pode haver uma mudança potencial na tendência de alta para baixa. Isso pode servir como um alerta para os comerciantes para obter alguns lucros em posições longas, ou para comerciantes agressivos para considerar iniciar uma posição curta. O MACD pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. MACD representa a convergência e divergência de duas médias móveis. A configuração padrão para MACD é a diferença entre a EMA de 12 e 26 períodos. No entanto, qualquer combinação de médias móveis pode ser usada. O conjunto de médias móveis utilizadas no MACD pode ser adaptado para cada segurança individual. Para gráficos semanais, um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado. Para estoques voláteis, podem ser necessárias médias móveis mais lentas para ajudar a suavizar os dados. Não importa quais as características da segurança subjacente, cada indivíduo pode configurar o MACD de acordo com seu próprio estilo comercial, objetivos e tolerância ao risco. Desvantagens MACD Um dos aspectos benéficos do MACD também pode ser uma desvantagem. As médias móveis, sejam simples, exponenciais ou ponderadas, são indicadores de atraso. Mesmo que o MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no próprio indicador. É mais provável que seja o caso com gráficos semanais do que os gráficos diários. Uma solução para este problema é o uso do MACD-Histograma. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que historicamente representam níveis de sobrecompra e sobrevenda, o MACD não possui limites superiores ou inferiores para vincular seu movimento. O MACD pode continuar a expandir-se para além dos extremos históricos. MACD calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença percentual. O MACD é calculado subtraindo uma média móvel do outro. À medida que a segurança aumenta de preço, a diferença (positiva e negativa) entre as duas médias móveis está destinada a crescer. Isso dificulta comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para estoques que cresceram exponencialmente. O gráfico AMZN demonstra o difícil comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo. Antes de 1999, o MACD da AMZNs é pouco reconhecível e parece comercializar perto da linha zero. O MACD era realmente muito volátil no momento, mas essa volatilidade foi reduzida, uma vez que o estoque subiu de menos de 20 para quase 100. Uma alternativa é usar o Oscilador de Preços, que encontra a diferença percentual entre duas médias móveis: (12 dias EMA - EMA de 26 dias) (26 dias EMA) (20 - 18) 18 .11 ou 11 A diferença percentual resultante pode ser comparada durante um período de tempo mais longo. No gráfico AMZN, podemos ver que o Oscilador de Preços fornece um meio melhor para uma comparação de longo prazo. Para o curto prazo, o MACD eo Oscilador de preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, os cruzamentos médios móveis e os cruzamentos da linha central para o MACD e o Oscilador de preços são praticamente idênticos. Prós e contras do MACD Desde que Gerald Appel desenvolveu o MACD, houve uma série de novos indicadores introduzidos na análise técnica. Enquanto muitos indicadores vieram e foram, o MACD é um oscilador que resistiu ao teste do tempo. O conceito por trás de seu uso é direto e sua construção simples, mas continua sendo um dos indicadores mais confiáveis ​​ao redor. A eficácia do MACD variará para diferentes títulos e mercados. O comprimento das médias móveis pode ser adaptado para um melhor ajuste para uma determinada segurança ou mercado. Tal como acontece com todos os indicadores. MACD não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. MACD-Histograma Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o MACD-Histograma. Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Stocks e Commodities. Aspray observou que o MACD às vezes atrasava movimentos importantes em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais. Ele experimentou pela primeira vez mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas aceleraram os sinais. No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar os cruzamentos MACD. Uma das respostas que ele encontrou foi o MACD-Histograma. Definição e construção O histograma MACD representa a diferença entre o MACD e o EMA de 9 dias do MACD, que também pode ser referido como a linha de sinal ou gatilho. O enredo desta diferença é apresentado como um histograma, tornando os cruzamentos e divergências da linha central facilmente identificáveis. Um crossover do centro para o histograma MACD é o mesmo que um crossover médio móvel para MACD. Se você se lembrar, um crossover média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de sinal. Se o valor de MACD for maior do que o valor de sua EMA de 9 dias, o valor no MACD-Histograma será positivo. Por outro lado, se o valor de MACD for menor do que o EMA de 9 dias, o valor no MACD-Histograma será negativo. Aumentos ou diminuições adicionais no intervalo entre MACD e sua EMA de 9 dias serão refletidas no MACD-Histograma. Os aumentos acentuados no histograma MACD indicam que o MACD está aumentando mais rápido do que o EMA de 9 dias eo impulso de alta está se fortalecendo. Declive acentuado no histograma MACD indica que o MACD está caindo mais rápido do que o EMA de 9 dias e o ímpeto descendente está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que MACD-Histograma movimentos são relativamente independentes do MACD real. Às vezes MACD está aumentando enquanto o MACD-Histograma está caindo. Em outras ocasiões, MACD está caindo enquanto MACD-Histograma está aumentando. MACD-Histograma não reflete o valor absoluto do MACD, mas sim o valor do MACD em relação ao seu EMA de 9 dias. Geralmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma divergência correspondente no MACD-Histograma. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma MACD que precedeu um cruzamento médio móvel de alta. No segundo ponto, o MACD continuou com novos máximos, mas o MACD-Histograma formou duas alturas iguais. Embora não seja uma divergência positiva de livro de texto, o alto igual não conseguiu confirmar a força observada no MACD. Uma divergência positiva se formou quando MACD-Histograma formou uma maior baixa e MACD continuou mais baixo. Uma divergência negativa formada quando MACD-Histograma formou uma baixa alta e MACD continuou mais alto. Thomas Aspray projetou o histograma MACD como uma ferramenta para antecipar um cruzamento médio móvel no MACD. As divergências entre MACD e o histograma MACD são a ferramenta principal usada para antecipar os cruzamentos médios móveis. Uma divergência positiva no MACD-Histograma indica que o MACD está se fortalecendo e pode estar à beira de um cruzamento médio móvel otimista. Uma divergência negativa no MACD-Histograma indica que o MACD está enfraquecendo e pode atuar para anunciar um cruzamento média móvel de baixa em MACD. Em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy afirma que o histograma MACD é melhor usado para identificar períodos em que o intervalo entre MACD e sua EMA de 9 dias seja ampliando ou encolhendo. Em termos gerais, um fosso alargado indica um impulso de fortalecimento e um espaço de encolhimento indica um momento de enfraquecimento. Normalmente, uma mudança no MACD-Histograma precederá qualquer alteração no MACD. O sinal principal gerado pelo histograma MACD é uma divergência seguida de um cruzamento médio móvel. Um sinal de alta é gerado quando uma divergência positiva se forma e há um cruzamento de linha otimista. Um sinal de baixa é gerado quando há uma divergência negativa e um cruzamento de linha baixa para baixo. Tenha em mente que um crossover da linha central para o MACD-Histograma representa um cruzamento médio móvel para o MACD. As divergências podem assumir várias formas e graus variados. De um modo geral, dois tipos de divergências foram identificados: a divergência inclinada e a divergência do pico-corte. Uma divergência inclinada se forma quando há um movimento contínuo e relativamente suave em uma direção (para cima ou para baixo) para formar a divergência. As divergências inclinadas geralmente cobrem um período de tempo mais curto do que as divergências formadas com dois picos ou duas calhas. Uma divergência inclinada pode conter alguns pequenos solavancos (picos ou calhas) ao longo do caminho. O mundo da análise técnica não é perfeito e existem exceções para a maioria das regras e híbridos para muitos sinais. Existe uma divergência entre o pico máximo quando pelo menos dois picos ou duas cavidades se desenvolvem em uma direção para formar a divergência. Uma série de duas ou mais embarcações ascendentes (níveis mais baixos) podem formar uma divergência positiva e uma série de dois ou mais picos declinantes (níveis mais baixos) podem formar uma divergência negativa. As divergências do nível máximo geralmente cobrem um período de tempo mais longo que as divergências inclinadas. Em um gráfico diário, uma divergência de pico-calha pode cobrir um período de tempo tão curto quanto duas semanas ou até vários meses. Geralmente, quanto mais longa e mais clara for a divergência, melhor será o sinal subsequente. As divergências curtas e superficiais podem levar a sinais falsos e whipsaws. Além disso, parece que as divergências do ponto culminante são um pouco mais confiáveis ​​do que as divergências inclinadas. As divergências do nível máximo tendem a ser mais nítidas e cobrem um período de tempo mais longo do que as divergências inclinadas. Benefícios do histograma MACD O principal benefício do histograma MACD é a capacidade de antecipar os sinais MACD. As divergências geralmente aparecem no histograma MACD antes dos cruzamentos médios móveis MACD. Armados com esse conhecimento, os comerciantes e os investidores podem se preparar melhor para mudanças de tendência em potencial. MACD-Histograma pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. (Nota: Isso pode exigir alguns ajustes com o número de períodos usados ​​para formar o MACD original, menor ou mais rápido, as médias móveis podem ser necessárias para gráficos semanais e mensais.) Usando gráficos semanais, a ampla tendência subjacente de um estoque pode ser determinada. Uma vez que a tendência ampla foi determinada, os gráficos diários podem ser usados ​​para estratégias de entrada e saída de tempo. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy defende esse tipo de abordagem de dois níveis para investir, a fim de evitar fazer negócios contra a principal tendência. O histograma MACD semanal pode ser usado para gerar um sinal de longo prazo para estabelecer a tendência negociável. Então, apenas os sinais de curto prazo que concordem com a principal tendência serão considerados. Se a tendência a longo prazo fosse otimista, apenas as divergências negativas com os cruzamentos da linha central baixista seriam consideradas válidas para o histograma MACD. Se a tendência a longo prazo fosse de baixa, apenas as divergências positivas com os cruzamentos de linha central de alta seria considerados válidos. No gráfico semanal da IBM, o MACD-Histograma gerou quatro sinais. Antes de cada cruzamento médio móvel em MACD, uma divergência correspondente formada no MACD-Histograma. Para fazer ajustes para o gráfico semanal, as médias móveis foram encurtadas para 6 e 12. Este MACD é formado subtraindo o EMA de 6 semanas da EMA de 12 semanas. Um EMA de 6 semanas foi usado como o gatilho. O MACD-Histograma é calculado tomando a diferença entre MACD (612) e 6-dia EMA de MACD (612). O primeiro sinal foi um cruzamento médio móvel de baixa em janeiro-99. A partir do seu pico no final de novembro de 98, o histograma MACD formou uma divergência negativa que precedeu o cruzamento média móvel de baixa em MACD. O segundo sinal foi um cruzamento médio móvel em alta em abril. A partir de sua baixa em meados de fevereiro, o histograma MACD formou uma divergência positiva que precedeu o cruzamento médio móvel em alta em MACD. O terceiro sinal foi um cruzamento média móvel de baixa no final de julho. A partir do seu pico de maio, o histograma MACD formou uma divergência negativa que precedeu um cruzamento média móvel de baixa em MACD. O sinal final foi um cruzamento médio móvel otimista, que foi precedido por uma leve divergência positiva no MACD-Histograma. O terceiro sinal baseou-se em uma divergência entre o pico máximo. Dois picos inferiores facilmente identificáveis ​​e consecutivos formados para criar a divergência. Os picos e depressões nas divergências anteriores, embora identificáveis, não se destacam tanto. MACD-Histograma Desvantagens O MACD-Histograma é um indicador de um indicador ou derivado de uma derivada. MACD é a primeira derivada da ação de preço de uma segurança eo MACD-Histograma é a segunda derivada da ação de preço de uma segurança. Como a segunda derivada, o histograma MACD é removido da ação de preço real da segurança subjacente. Quanto mais longe um indicador é da ação de preço subjacente, maiores são as chances de sinais falsos. Tenha em mente que este é um indicador de um indicador. MACD-Histograma não deve ser comparado diretamente com a ação de preço da segurança subjacente. Como o MACD-Histograma foi projetado para antecipar os sinais MACD, pode haver uma tentação de pular a arma. O MACD-Histograma deve ser usado em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Isso ajudará a aliviar a tentação de entrada antecipada. Outro meio de evitar a entrada precoce é combinar sinais semanais com sinais diários. Claro que haverá mais sinais diários do que sinais semanais. No entanto, ao usar apenas os sinais diários que concordam com os sinais semanais, haverá menos sinais diários para atuar. Ao atuar apenas nos sinais diários que estão de acordo com os sinais semanais, você também tem certeza de negociar com a tendência mais longa e não contra isso. Tenha cuidado com divergências pequenas e superficiais. Embora estes às vezes possam levar a bons sinais, eles também são mais propensos a criar sinais falsos. Um método para evitar pequenas divergências é procurar divergências maiores com dois ou mais picos ou depressões facilmente identificáveis. Compare os picos e depressões da ação passada para determinar o significado. Somente os picos e as calhas que parecem significativas devem merecer atenção. MACD e SharpCharts2 Usando SharpCharts2, o MACD pode ser configurado como um indicador acima ou abaixo de um gráfico de preços de segurança. Uma vez que o indicador é escolhido na lista suspensa, as três caixas à direita são usadas para ajustar as configurações. A configuração padrão é (12,26,9), que aparece automaticamente. O padrão usaria um EMA de 12 dias e EMA de 26 dias para calcular o MACD e um EMA de 9 dias do MACD como a linha do sinal. O MACD aparece como a linha sólida e espessa e a linha de sinalização do sinal como a linha mais fina e suave. Normalmente, MACD atravessa acima e abaixo da linha de sinal, pois flutua em torno da linha zero. O histograma é o histograma MACD, que mede a diferença entre MACD e sua linha de sinal. Basta traçar o indicador MACD também criará um histograma MACD como uma sobreposição, ou você pode traçar o histograma separadamente, selecionando-o no menu suspenso. A escala mostra o intervalo de valores para MACD. Os estoques com preços baixos (por exemplo, entre 10 e 20) terão uma gama MACD menor e os estoques com preços elevados (por exemplo, acima de 100) terão uma gama MACD mais alta. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do MACD.